台指期貨分享 -- Day Trade①哥

該死的美股硬撐了好久，昨天Gamma射線夠強~綠巨人大爆發...

美國隊長被痛毆

以下是節錄於某劵商盤後的分析，標題是:多方完美控盤

多方控盤完美勝利 待攻缺口站回八千在現貨市場方面 在現貨市場方面，美股昨晚因蘋果股價大漲而以小漲作收，而日韓股市開紅盤，惟台股卻信心不足，硬是以平低盤開出。盤中有消息傳出 MSCI 將調降台股權重，加上政府決心在十月調漲電價，使得賣壓湧現，造成大盤指數開低走低，終點勉強守在 7950之上。週三加權股價指數下跌 34.94 點收在 7951.33，成交金額為 771.66 億元。

期貨市場方面，台指期以平低盤開出後震盪走低，過了十一點過後跌勢才趨緩，並轉呈橫向整理走勢直至收盤，全日高低差為 72 點。8 月台指期終場成交在7928，下跌 23 點，成交量為 86110 口，未平倉量 48429 口。8 月台指期為逆價差 23.33 點，計算在 8 月期指合約結算前已公告的尚未除權息點數分別為加權指數 7.82。接下來幾天倘若未來電子無法回到先前的強度，不排除台股將再度面臨破底的危機。

從籌碼面來看，今日三大法人在現貨部位全部站在賣方。外資賣超 41.42 億元，投信賣超 1.42 億元，自營商亦賣超 4.02 億元，三大法人合計賣超 46.86 億元。在期貨部位方面，除了外資偏空操作外，投信與自營則是偏多。自營商增持 3791 口多單，目前手上部位留有 8045 口淨多單；投信增持 8 口多單，目前部位為 2216 口淨多單；外資增持 5288 口空單，目前部位為淨空單 16946 口。三大法人期貨部位總計為淨空單6685 口，較上個交易日增加 1489 口空單。在選擇權部位方面，外資多空勢力比上升至0.79，部位調整以增加 Sell Put 策略為主；而自營商的多空勢力比則下降至 0.54，減少 Sell Put 部位為主要的調整策略。台股今日挑戰 8000 點大關失利，獲利了結賣壓出籠，法人們也趁機加重持倉部位，對於台股未來走勢仍維持原先的看法。

當50~57台甚至58台全部淪陷報導同一則新聞的時候，下午竟然發現最不新聞的TVBS竟然冷不防地在報導國際新聞，當過1年10個月的兵軍中是非也不便諞論，畢竟黑幕是真的太多了，只是老一輩的人(民國50年以前)都知道，以前那個當三年兵的年代，隨便一個師對抗一天死個幾十人是"很正常的"，而祖字輩的都認為: 當兵最重要的就是，能平平安安的退伍回來。時代不同了，就像現在的大學生住外面同居省房租似乎理所當然，要找瑪丹娜歌中那樣的女孩，可能都要向下延伸至國中甚至國小才找的到。

沒有看到任何一個企業家出聲，因為那對廣告/行銷/股價/賺錢沒有意義，政治人物有其政治考量，而像一些譁眾取寵的軟實力者，當然這就是煽動群眾最好的場子，1把刀2把刀3把刀。。。我想到的是雪紅姊姊說要買15000張庫藏股，但實務上應該是"掉下來的刀子不要接"~

在網路上看到一則笑話:

同學和女朋友沒戴安全帽遇到路邊攔檢.... 要轉彎已經來不及了..... 於是就自動往警察那裡騎去..... 

 20120104「不能沒92共識」王雪紅挺馬

王阿姨已經告訴你2498的目標價!! --> 92

而郭董也依樣畫葫蘆暗示股價

昨天盤中囂張的即時PO"滿江紅"超漂亮的對帳單，並且說自己留了5口8150的PUT。果真，人要謙虛~對帳單魔咒發酵了~~看到美股小漲小跌摩台電也是小跌，早上韓股開平走高感覺有點不太對勁，沒想到台股的"煥金管會主委行情"就這麼直接往上跳。一口少了約略40點，瞬間蒸發約略8000元....每次屁股翹一下就挫屎，看來我還是多學學很多紙上說得一口好文筆的部落客貨分析師好了，盤後談談天氣，操作心得(反正沒人知道我在幹嘛，隨便看圖說故事都可以)...

雖然說今天的盤根昨天預期有段落差沒有想到會那麼強，不過倒是很符合台股近期上漲必量縮的慣性，因為在沒有基本面而是法人拱的情況下，還是那句量縮好控盤，量出爆量則換手散戶。話說昨天外資帳上虧損，但今天一根大根的右ㄎㄠ回來，不要再說甚麼外資亂操作甚麼認錯行情妖言惑眾的話，也別聽甚麼借劵創新高等只看半套的統計，摩台OI水位必須配合現貨買賣超來解讀，當然借劵不等於借劵賣出...今天的大盤算是P197的變態盤...前面沒做到，也甭玩了~

附上外資成本的變化圖，還是老話一句，從我小鳥程式開始算外資成本以來，外資。沒。輸。過。

這種大熱天的，昨天竟然可以冷氣吹到太冷早上醒來喉嚨痛，晚上吃完飯後整個人已經昏頭轉向，去了一下誠品找不到自己的周三24號出書於是問了櫃檯是否有"背水一戰當沖魂"這本書，他引領我去原來是放在一般的書櫃裡面，這時讓我想起了今年Q1時網友告訴我一間專門"幫人出書"的公司，通路費部分，要在金石堂誠品等"擺在顯著區塊"約略要4~5萬的行銷費，而如果要貼海報則需要約略3萬元的行銷費用，換個角度思考，難怪很多垃圾書在砸錢下去做行銷後可以變成暢銷書。

與長輩吃飯，閒話家常之餘說真的獲益良多。社會學企劃行銷，學校沒教的事，我還差的遠呢!! 翻開筆記本密密麻麻的行程，晚上回家在車上時在想，如果想要經營部落格，最好的PO文時間大約落於晚間6點到10點，於是我陷入了一個有趣的迷失:

1. 先將盤後統計資料整理，約略花30分鐘

2. 將數據分析後規劃出明日走勢，約20分鐘

繼昨天1點多不小心在沙發上睡著，莫名其妙的PUT沒有平倉蒸發了2500元左右，今天早上那根大棒子讓我抓到精神抖擻而且有陳偉殷的7局好投讓我完全沒有睡意，收了盤整理一下資料就到之前參加身命關懷協會志工時的顧問那，除了拿本剛出的書籍送他之外，也看看他這間非主流第一大網路新聞網站公司的狀況，當然也有當初討論過的"無間道"計畫...嘿嘿~~

• 佛曰：「受身無間者永遠不死，壽長乃無間地獄中之大劫。」
• 從前我沒的選，現在我想做個好人。
• 我想做好人，為什麼不給我機會，我辛辛苦苦，幫你們殺光韓琛的臥底，為什麼不給我機會……！

我知道沒人懂我在說甚麼，過一陣子就懂了~~哈哈

下午還好日盛的營業員沒有約好她主管算是被放鳥，好不容易逮到機會回家小瞇一下，晚上7點準時到期交所聽為期2天選擇權進階的課程。

最近忙到一個爆肝，昨天買了1手8250的葡萄47元，買6送1，今天盤中急跌時偷吃了2顆但期待葡萄成熟變好喝的葡萄酒，沒想到1點多我竟然在沙發上睡著了，就這樣突然蒸發了約略2500元~~

睡覺，真貴 XD

早上看57東森財經台，不知道那個分析師提到了宏達電，然後說了一句:有些股票你現在不須問，有些股價你永遠不需等....熟悉的旋律，看來我真的是老人一枚

 
不過話說回來，外資拼命賣，要不是停資劵，可能也沒辦法如此加速趕底吧...不知道大家有沒有想過，去年周永明買股票，或許是為了鞏固自己在公司的地位，以不至於被撤換掉，醉翁之意不在酒??

今天下午去理財周刊，青島東路跑成青島西路，到的時候整個傻眼想說怎麼"理財周刊"竟然隱身在YMCA女青大樓中，越想越不對，撥了個電話才知道我被大太陽曬傻了~~

昨天提到外資加碼空單且狂買PUT，5/10大在最後一天加碼多單但仍然依樣狂買PUT。當下可以理解的是由摩台反指標判斷外資摩台為多單，而OP是因為怕美國隊長突然軟掉作的避險，搞不清楚的是5/10大的邏輯。

台指期因為外資連續多日調節影響導致今天開平低，雖然美股昨晚續創歷史新高，但台股因明日台指期結算而出現多空對峙的情況，散戶現貨不進場，5/10大期貨多單也減碼，盤中由買賣內外盤價可觀察外資應該也站在調節一方，但最後一盤卻又按往例偷拉收最高，多方繼續將空軍關禁閉，盤後公布資料外資減碼多單加碼多單甚至在最後一天繼續買PUT，完全讓人摸不著頭緒，神秘買盤從何而來。電子類股終場小跌 0.34%，佔大盤成交比重連續多日均不到60%。金融與傳產續強。週二加權股價指數上漲 5.43 點或 0.06%，收在 8260.11，成交金額為 877.56 億元。

期貨市場方面，今日台指期走勢與週一雷同，接近十點半出現急殺但隨即回穩反彈，並以橫向整理走勢直至收盤，終場以小漲作收，全日高低差僅 40 點。外資多日改變過往操作型態均以當沖為主，成交量來到一個誇張比重佔總體成交之2/3。外資以當沖為主可解釋多日來淨留倉失真無意義之原因，但狂買PUT來到將近18萬張，實在令人不解。

從OP籌碼面來看，外資多空勢力比上升至 0.61，部位調整以增加 Buy Put 策略為主，感覺有極度害怕美股回檔出現空方回馬槍的大幅下跌走勢，故法人們雖在現貨部位大買，但在期貨與選擇權部位降低多單或是增持避險部位來防範大盤出現大幅修正乖離的走勢。 

下午跟某一位期貨商的主管聊天，他說星期五下午期交所發布新聞稿:對於7/12 PM1:19~PM1:43當機所造成的損失會負起全部責任。但今天早上劵商確收到期交所的公文:期交所不負責，要劵商自行處理...主管抱怨期交所很爛，也因為這樣的緣故，所有的劵商一致的做法就是"裝傻"，否則客戶的損失必須由劵商自行吸收。。。難怪今天在也沒有媒體討論上周五期交所當機的新聞了。期交所朝令夕改，果真台灣政府從上到下一條心!!

週一台股開盤似乎先回個30點好平息上週那消失的30點散戶眾怒，之後主力繼續以凌虐的方式7小坡上攻讓空頭硬是補在8233壓力以上後才下壓。中國指數在公佈第二季GDP 年增 7.5%時雖一度上衝，但賣單隨即浮現，讓亞股也隨之陷整理，即便台股受影響有限，但在逼近 5月高也得消化前一波解套的壓力；本週三、四聯準會主席將至國會聽證，投資人等待如同上一次演說效應的情緒增強。

現貨籌碼面上現貨三大法人持續買超，外資買超降為 95.4 億多，本土法人則擴大買進 15.7 億，而散戶融資天天減，於是散戶不進場大戶無法出貨只能繼續驚驚漲。期貨籌碼部份，外資持續賣出台指期使之部位完全趨於中性但選擇權顯避險需求卻爆增，自營商則在8200CALL的Sell方稍作停損動作使壓力上移至8300，可見此波驚驚漲的行情並非外資所為，自營商屢屢被倒莊，恐怕是有更強大的黑暗勢力介入，至於所謂為何?則有待判官發揮想像力，在國際股市不出意外的前提下，似乎開始為選舉布局。。。

昨晚歐央總裁德拉吉講話，雖然我不知道他到底又劃了甚麼大餅，不過在最基本輸人不輸陣(美國)的假設下，歐股全面狂漲，當然也帶動美股，但唯獨費半軟趴趴。而受到國際股市多數走揚激勵，亞股早盤多走強。

台灣6月出口數據轉佳，台股開盤小幅上漲5.19點開出讓昨日外資高檔做空的淨空單不至於虧損，10點前3波上漲幅度逐步擴大，金融股明顯又是特定人的傑作。還是維持過去上漲不帶量，下跌出量的人工模式上攻，又暫時順利化解短線向下反轉疑慮，終場上漲84.84點收在7971.18點。

電子股成交比重60.35%，外資現貨轉賣為買，期貨昨日高檔建立之空單今天小獲利全部回補後淨部為幾乎完全趨於中性，可見外資現階段操作改以當沖為主，波段歐美變數使得外資布局馬首是瞻。HTC只下跌0.26%，但蝴蝶以死確認，雖中止日k線連9黑但長現空頭排列堪稱完美。今日台股以金融股及傳產類股表現較為亮眼，難能可貴的是阿土伯領軍的猴狼Hi義和團天住神威還沒掛，但仔細分析原因，其實是八國聯軍姦淫擄掠後已撤兵，好像並非有關公護體。

上周行腳台灣，去了台南/嘉義/雲林/台中，好多個人生第一次。第一次去台南鹽山，高美濕地，第一次釣魚。。。當然，還有一天在台中喝掛~~出外靠朋友，6個晚上住了4個不同人的家，對朋友們的照顧與招待，真心誠意感激。

回到台北，花了些時間雖然很難無縫接軌台股但也差不多抓回了8~9成感覺，這週測底放空...(我是死空頭沒錯 XD)，旅途中順便拜訪了期貨的老前輩，言談之中也讓我有些不同層次的思維。

上周五雖然美股拉尾盤，但摩台電仍然收跌超過2點，而今日亞股普遍不佳，台北股市開平走低，在OP 8000幾乎像鐵板一樣的情況下，阿土伯領軍的侯郎害義和團兵敗如山倒，大盤3波下殺重挫超過百點，收在7886.34，線型結構上長黑跌破所有短中長期均線，確認右肩型態失敗，觀盤重點轉向思考大盤是否可能進入自高點8439以來的末跌段結構，在現階段低量的格局當中，指數盤跌可能性較高，但今日為當日超跌明日應可有反彈，然TMT對於銀行股的影響以及緊接下來美國財報對市場多空波動的影響，仍將左右台股的短線走勢。

繼續我的台灣行腳之旅,所以還是沒看盤無法寫分析文給大家看
今天改貼華南永昌期貨的分析文給大家分享

指標權值股象徵性關卡不保，股王大立光挑戰千元失敗，宏達電繼續呈現破底的走勢，拖累台北股市週二大盤表現，早盤
在平盤附近開出後，大盤緩步走跌，終場下跌20.14點，結構上指數在反彈高點附近量縮收黑，連續三個交易日挑戰季線失敗
，顯示反彈力道有竭盡的疑慮，若多方無法在本週內順利補量上攻，短線上指數不排除有向下尋找支撐的可能。
籌碼面的部份，外資現貨賣超68.22億，台指期淨部位為淨空2510口。7月合約買權OI大量分佈在8100以上，目前買權OI最
大量在8000，約3.8萬口左右，賣權OI大量分佈在7800以下，賣權最大量目前在7600，約3萬口。

昨天在嘉義的漁人碼頭,看到晚霞很漂亮,但雀感覺好像被飛機轟炸過的阿富汗,猶如昨天空頭肆虐台股,下午看到歐洲又暴跌,想說美國應該也好不到哪裡去,沒想到這支大蟑螂實在夠強

這是上周去動物園拍的，已經不記得上一次去是多久以前，但到了那邊我真的覺得我又該吃藥而且似乎藥量不夠。。。看到動物園沒啥變化，我想到的竟然是馬刺的鄧肯(10年如一日)。。。在昆蟲館看到蝴蝶，想到的是2498在飛。。。

看到蜥蜴 or 壁虎 我也不清楚(因為比一般看到的大)，我想到的是2317在爬。。。

週二台指期意外僅開小低且收盤小跌 23 點，較現貨來的強非常多，在台股中長空的格局下，主力乘市場悲觀心態及證所稅過關之"不實際"利多，於期貨強軋本周新空單，盤中上沖下洗如昨日所述速度之快讓人驚心動魄，早盤一度急速拉高逼近 7700 點，近 11 點時迅速滑落，跌破平盤，技術面上收了一根天劍黑 K，留下的長上影線顯示上檔賣壓沉重。

期貨大幅逆價差收斂超乎合理台指期07大盤該蒸發的點數，其原因之一為強軋短空，二則反映證所稅下午過關之預期假利多，3則摩台結算以"現貨"價結算而非"台指期"，故現貨反映實際外資提款連動國際盤，而台指期則從上週五起護衛年線防守點，極大波段回檔神奇的0.5%7613附近。長期主權仍偏向空方，但台股配合歐美股及證所稅利多，再加上難得出現的融資大減，本周可望演出死貓跳行情。

看來我真的太小看八國聯軍了，昨天分析認為今天會有反彈。沒錯!! 碰到預測低點後果真做了毛毛蟲似的反彈。。。而且連"弱勢反彈"都稱不上，明天台股又吃ㄘㄨㄚˊ著等了，之前外豬硬上8000妹，看來判刑確立已經淺逃出境了...

中國股市在擔憂地方政府債與影子銀行問題恐爆發的威脅下，賣壓湧現 A50 指數盤中重跌逼近 7%，長黑棒可見空方趕盡殺絕的姿態來勢洶洶，台股下殺3波背離後幾檔龍頭股出面撐盤，特定資金拉抬鴻海、聯電、國泰金與大立光等，但上漲又無量可見"人工"雕琢痕跡明顯。期現貨一度翻紅確讓外資繼續瘋狂提線砍出 170 億，本土法人也再賣 16.2 億，下圖短K線原本看似在黃金切割處得到支撐，但若明早睡起來美股仍然"蚯蚓出洞"，台股本周反彈遊戲提前結束機率頗高，支撐恐直接下探7414。除非明後天又有"非實質"的8500證所稅覆議案過關讓台股死貓跳一下。

隨著時序進入夏至，彷彿看到金蛇出洞，但在太陽底下不動被炙熱火焰烤焦，熊熊才發現是條童軍繩。CPBL衝衝衝了Q1~5月，猛牛犀利層層關卡層層過，但終究曼尼manny ramirez還是離開了，先跑去日本，最後還是回到美國。。。(強勢美元??)

QE疑慮引發前一日亞股大跌，歐美股市晚間接棒演出，原以為亞股已經領先起跌但沒想到火越燒越旺欲罷不能，台股週五開盤重挫百點，擋不住市場沉重的賣壓，期貨扣除7月蒸發點數，7600勉強有守。而基期高的誇張的高價股及還沒7月就出來亂竄的小鬼電子股災情相對嚴重，大立光跌幅超過5%，TPK跌停作收，終場下跌105.6點，收在7793.31。"千元股王出現時，台股指數起跌始"這句流傳在業界的話，似乎又再度應證。而近期規律的上漲無量下跌有量配合周五成交爆量1191億，K線跳空後雖收紅留下39點下影線，但這也正是長空的結構，短線上似乎有醞釀短線反彈的訊號，但掉下來的刀子不要接，在媒體強力放送"融資斷頭"出籠前，實不宜搶反彈。

討論到資金竄逃就要從黃金的噴出開始說起，前因後果略過~請詳閱公開說明書!! 黃金因踩到屎連續大跌那兩天後，我說我贊成索羅斯這個有良心的投資客說法，暫時不會跌因為10年線1311有守會先盤整一陣子。但還是4/24時開始永遠的老話一句~泡泡一定會破，只是時候未到，反正泡泡吹大，有夢最美，希望相隨。。。