台指期貨分享 -- Day Trade①哥

 20120104「不能沒92共識」王雪紅挺馬

王阿姨已經告訴你2498的目標價!! --> 92

而郭董也依樣畫葫蘆暗示股價

只是我們會跟都不夠所以沒辦法成為口是心非有錢的大老闆...

繼續當我們的小蝦米散戶吧!!

外資一天留淨多一天留淨空一定覺得很奇怪對吧!?其實一點都不奇怪。外資昨天為止多單成本8096，早上這樣盤阿盤的你覺得他們會虧嗎??又今天轉空後成本在8096，美股漲但只要影響台股不要太誇張，應該還是繼續維持常勝軍吧!!

我手中沒有單，所以整理規劃好自己明天當沖的操作，部落格也懶得寫了，貼上期貨公司的盤後分析，大體上滿詳細還算OK，比起一些屁話一堆的報告好些~~文章由期貨千金提供。

高價股票下殺領跌 指數破底危機再起在現貨市場方面 在現貨市場方面，美股昨晚因經濟數據好壞參半而呈現漲跌互見的情況。雖然國際股市沒有太多利空干擾，不過台股一早在宏達電驚傳第三季可能出現虧損的氛圍下開低，並且盤中因高價股紛紛不支倒地而震盪走低，終場大盤指數即以今日最低點作收。

電子類股部分，宏達電一開盤即鎖四萬多張的賣單，並且拖累可成、位速與洋華等宏達電供應鏈一起走跌；而 TPK 與大立光也在悲觀的氛圍下，分別以跌停與重挫超過 3%作收。雖然權值股中的仁寶、台達電、台積電、日月光與矽品以紅盤作收，不過電子指數仍不敵空方轟炸，終場下跌 0.57%，佔大盤成交比重下降至 63%。金融類股部份，除了富邦金上漲超過 1%，其他權值個股都出現明顯賣壓，其中玉山金、元大金、兆豐金皆下挫超過 1%。金融指數終場下跌 0.33%，佔大盤成交比重也下降至 7.9%。週二加權股價指數下跌 55.61 點或 0.68%，收在 8107.94，成交金額為 804.60 億元。族群中以光電業與汽車的表現最為弱勢，分別有 3.38%與 2.88%的跌幅。 

在期貨市場方面，今日台指期開平後一路震盪走低，毫無止跌跡象，終場以今日最低點作收，而全日高低差則收斂至 87 點。8 月台指期終場成交在 8049，下跌 79 點或 0.97%，成交量為 89076 口，未平倉量則為 48542 口。另外，8 月台指期為逆價差 58.94點，電子期為逆價差 3.34 大點，而金融期亦為逆價差 6.26 大點。計算在 8 月期指合約結算前已公告的尚未除權息點數分別為加權指數 47.88，電子指數 1.70，而金融指數 9.38。類股期貨部分，金融期與非金電期呈現價跌量縮的狀態，但電子期則為價跌量增，空方攻勢全面但火力明顯集中在電子上。就收盤的位階來看，金融期收在 5 日均線與布林通道上緣間，非金電期收在月線與 5 日均線間，而電子期表現最為弱勢，收在布林通道下緣與 5 日均線間。由於電子開始領軍下跌，在電子未止跌前，就算金融與非金電有表現，也僅能撐住大盤，而無法讓大盤指數出現波段漲幅。 

從籌碼面來看，今日三大法人在現貨部位除投信站在賣方外，外資與自營商則是繼續買超台股。外資買超 14.87 億元，投信賣超 1.77 億元，自營商買超 4.06 億元，三大法人合計買超 17.15 億元。在期貨部位方面，三大法人除外資偏空操作外，投信與自營商則偏多。自營商減持 444 口空單，目前手上部位留有 4925 口淨空單；投信增持 86 口多單，目前部位為 2129 口淨多單；外資增持 8332 口空單，目前部位為淨空單2026 口。三大法人期貨部位總計為淨空單 4822 口，較上個交易日增加 7802 口空單。
在選擇權部位方面，外資多空勢力比維持在 0.75，部位調整以增加 Sell Call 策略為主；而自營商的多空勢力比則下降至 0.76，減少 Buy Call 與 Sell Put 部位為主要的調整策略。今日大盤價跌量增，空方扳回一成，法人們在期貨與選擇權部位的佈局也轉空，顯示法人們對近期台股看法由原先樂觀轉成略為悲觀的態度。

在選擇權方面，八月份合約買權的交易區間集中在履約價 8200-8400 間交易，賣權部分則集中在履約價 7900-8000。買權 OI 最大履約價維持在 8400，有 41882 口；而賣權 OI 最大履約價亦維持在 7800，有 30065 口。八月份合約未平倉量比例（P/C Ratio）

下降至 0.99，壓力略大於支撐力道。從 OI 量的分布來看，買權的 OI 主要分布在履約價 8200-8600，其中履約價 8300 是今日增加較多 OI 的區塊，有 4950 口；賣權 OI 主要分布的履約價在 7500-8000，OI 增加較多的地方在履約價 8000，有 3298 口。今日 VIX值上升至 16.34，高於歷史均值 15.49，盤面上氣氛持續對空方有利。由於八月合約時間價值仍高，操作上宜以付權利金的價差策略來因應。

以技術面來看，台股早盤開平後震盪走低，盤中一連摜破四條短中期均線支撐，終場收在今日最低點。由於指數最後收盤位置落在半年線與月線間，盤勢由原先中性偏多再轉為中性格局。指數收盤 K 線呈黑棒帶短上影線，成交量則較前一交易日增加。空方順利扳回一成，在摜價意願積極下，明日指數續跌的機率高。今日 K 線又把可能形成多頭慣性給扭轉回原先的空頭慣性，假如國際股市無法以上漲來提供多方支撐盤勢的養分，那麼指數近期恐將進一步回測下方半年線支撐。

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