台指期貨分享 -- Day Trade①哥

本週歐美行事曆
 
感謝上週參與我校園巡迴第一站的朋友們，還好有些報名的人沒到，不然教室就要爆了
200元的場地費，是我收費最貴的一次!!

今天當沖，8464當作基期點，若真的開附近，有拉抬至8475附近就空吧!! 目標8418好了~~參考喔，我也會挫屎的...
 
外資成本很重要
 

就WOP莊家觀點，最適合結算價為8400，2天時間以8400為中線，拉上去就空，殺下去就多，簡單吧!!
先別管外資成本與淨多空，摩台結算前台股多頭還不會死，而籌碼轉移差不多1星期了，還將持續震盪幾天，這樣才能將籌碼轉給傻戶。

K線是落後的，沒有生命力是廢話，尤其在台灣，籌碼決定一切

◎芝加哥ＦＥＤ總裁表示，現在經濟數據還不足以支持ＦＥＤ縮減購債規模，預期貨幣高度寬鬆態勢將持續一段時間不變。　
…共和黨全繳械 FED鷹派也舉白旗 全球都被耍了！
◎聯準會本會期有望力保ＱＥ不變等雙重利多，在電信與原物料類股表態強攻 的帶動下，標普５００指數再度改寫歷史新高紀錄。　
…法人看美股 標普才是重點 
◎華爾街日報報導，聯想的手已經伸向黑莓，雙方已經簽下保密協定，允許聯想查探黑莓的財務狀況。黑莓概念股的閎暉、美律與毅嘉等，今成為市場觀察重點。　
…跟聯想沾到邊的 好像都不錯
◎台積電董事長張忠謀法說會上釋出三大喜訊：半導體庫存調節季末修正完成；明年全球經濟、半導體景氣都將成長；台積電未來二年營運將再衝新高。　
…ADR雖然才漲2% 但是日K已經連六紅了

上周說今天要死亡交叉，目標8297，沒想到周末歐巴馬神來一筆，管他摩台電漲多少真的就給他開低走低連上周喊的目標價8297都這麼被穿破...
 
不過這次的交叉不一樣，發生在結算前2天，所以意義不大，不代表要下跌了，反而是收斂
也就是結算前不會跌

本來明明10/10金馬獎落幕，台股終於將走原本該走的路

不過  http://www.marketwatch.com/story/republicans-push-six-week-debt-limit-hike-2013-10-10?dist=lcountdown

左6周，又6周，說不定就這樣Merry Christmas了...@@

台股最喜歡反映這種不是實質的利多，突如其來的變數，明天似乎又不會被死亡交叉

看了一部 Fire to Fire，中文不知道是甚麼，有布魯斯威利...

美股反轉確立，不確定因素並非來自政府關門，而是即將可能違約的國債

台股有阿狗老闆撐腰，服貿私底下老早已簽好，所以金融股一職以來是這波上攻的主流

10/3星期四政府軍在前晚10A總裁暗示下突襲空軍，一根長紅棒徹底粉碎原來開始轉空的技術分析。陸資+外資籌碼優勢死命做多成為此波最大贏家。指數上有OP壓力(8400不見退守-->10月中結算前低於8400機率高)，然下檔支撐卻層層墊高已經來到8200。

指數在外資多單成本偏低價差拉高+散戶於9/30起陸續回籠下，高檔震盪在所難免。

多方買盤來至於:

美股雖然昨晚持續大跌，但華爾街似乎對於國會兩黨惡鬥不以為意，道瓊盤後大漲使得亞股全數以上漲跳空開出。週二加權指數在散戶被騙回來且量縮法人不倒貨，金融稱指述的情況下上漲 13.15 點收 8187.02，成交金額為 665.66億元。現貨籌碼面，從數日前外資結束連20買後，法人買盤緩推台股指數態勢已不復見，外資賣超 25.02 億元，投信賣超 0.06 億，自營商則是買超 3.48 億元，三大法人合計賣超 21.61 億元。台股明有WOP結算且媒體不斷強力撥放的"美國兩黨政爭難解，造成美國政府出現 17 年來首次「歇業」"最終絕對有解，短線上衝擊不至過大，台股明日現貨收8200機率高。然美國債務問題非一日之寒，中長空趨勢應已確定。 

美股與台股的日K線

美股在連五黑後終於出現反彈，週五台股受此激勵而小幅開高，然而在週末效應及美國國會尚未達成預算協議的陰影壟罩下，台股散戶積極度不高，導致大盤在法人成交比重甚高情況下指數呈現區間整理走勢，靠金融股強勢撐盤下終場現貨仍順利站回 8200 點大關之上。加權指數上漲 46，收在 8230.68，成交金額為 739.54 億元。

期貨市場方面，台指期早上在以平高盤開出後，一路震盪走高，但在現貨開盤過後沒多久就回檔，直到十點過後才回穩，並呈狹幅震盪走勢直至收盤，全日高低差則收斂至 31 點。10 月台指期因沒有WOP週三結算干擾，特定人士並無刻意拉盤，與現貨脫鉤回到逆價差 47.68 點。

現貨市場雖然外資再度買超台股 44.78 億元，但前一日結束連20買隨即下跌也意味著台股指數現在有如走鋼索般搖搖欲墜。

前幾天就已經提過，這波的上漲"非常不正常"，雖然媒體全部一致口徑報導外資買上去但感覺上似乎就不是真正的外資所為，甚至連散戶也都沒進場，服貿協議私底下早已偷簽完成，台股在指導棋下弄得大盤不上不下，只能上不能下卻沒有基本面的情況下加上美股連五黑今天終於在民意沸騰，指數做了一個適合的回檔修正。現貨市場方面，因美股連續兩天開平拉抬後走低繼續下挫，台股抗跌多日後今日放棄抵抗，早盤做一最後小逃命拉抬後9:40空方火力全開，在破8250一堆短中期均線糾結區後下檔真空直接摜破 8200 點大關並以最低點作收。而昨天的演講中說到台股中線三角形整理接近上緣應該要突破還是壓回，雖然是巧合，但聽得懂弦外之音的人應該就知道我比較偏空。

昨天週K線三角整理遇壓

今天"巧合"壓回後，繼續整理

美股昨晚延續上週五的跌勢繼續收黑，亞股今日早盤頗弱。但台股今日在阿陸仔力挺服貿協議必過的態勢下，人工盤明顯表現較亞洲其他國家來的強，盤中多半在 8300 附近小紅小黑震盪，11:30附近一陣急殺後馬上金融挺身而出，終場以小漲僅差”一點”就站上 8300 點大關。加權股價指數上漲 6.29 點收在 8299.12，成交金額為 802.19 億元。族群中以其他電子與電腦週邊的表現最為強勢，台積/鴻海持續扮演撐盤要角。 

期貨市場方面，台指期以平低盤開出後幾乎一路橫向整理走勢直到收盤，而全日高低差收斂至 52 點。昨天有提過短線上多頭仍未露敗象，反而先是以收斂過大逆價差為主，9 月台指期為逆價差 31.12點。

在現貨上除外資繼續連19拉19之外，自營商買超近半個月成交比重也均較平均值高，但散戶參與度仍不高，政治黑手控盤明顯，三大法人合計買超 57.74 億元，此狀況在摩台OI維持高檔不墬情況下應可繼續買超2~3天。

在阿陸仔硬挺馬英九終極統一滅亡行動的情況下，先由假外資點火數日到真外資連18拉18，一路未噴出但卻驚驚軋，凌虐空軍要死不活...如果以K線型態的技術分析上來看似乎多頭還沒有敗筆，但上檔一層一層的賣壓，如果空手，實在很難做多。

昨天本來在美股周五大跌快200點但比較台股基期較假前高的情況下，預計開低走高，沒想到金管會那隻箭有夠賤，讓散戶平盤下能放空殺雞取卵，短線量能或許或出淡中長線應該會讓散戶死得更快。

期貨逆價差還算不小，有收斂不會大跌的優勢，摩台09繼續軋空剩4個交易日卻仍未轉倉，看來在軋個1~2天應該不是問題。WOP賣方主力有夠弱節節敗退。

週三中秋連假節前市場觀望FED對於QE政策決議，台股在九月結算軋空情形下，現貨高檔撐住維持到1:30才下殺反映市場對不確定因素之賣壓。

台灣時間9/19凌晨2:00，FED意外宣布QE暫緩退場使得美股4大指數瞬間噴出，S&P 500 指數再度衝破 1700 點，登上 6 週以來新高，並逼近空前新高水準。但QE之所以不退場實際因素乃為"美國經濟並無好轉"，故實不應以利多解讀，且QE不退市場資金將維持氾濫，弱勢美元或將迫使全世界各國貨幣再次被迫貶值以增強出口競爭力，在中長期上反而不利新興市場之景氣復甦。

在QE激情過後兩天美股再度回復平靜，恰巧完全回補QE暫緩退場造成之向上噴出段。

外資今天台指期持續小賣超
昨天三大法人成交比重約略50%
一路驚驚漲不是外資所為
鬼軋人...

不知道還有沒有人記得前幾次MSCI的季度調整最後一天發生了甚麼事? 有趣的事情來了，雖然每次都知道賭場跟玩家都是外資而且固定會出老千，但卻始終有點不信邪，難道這樣合法??沒人管嗎??  是的，知道MSCI微調台股權重媒體也都"提醒"1:30可能會有拉高動作，但不見棺材不掉淚，有人早知道...錢就是比你多可以砸死你，金管會又奈何?

下圖是10月OP-8000的PUT，回顧過去幾天，在台股短線破底時價內3檔外風險看似超大的PUT有人敢用約2億當莊家，有沒有鬼不可言喻，話說回來10月OP不用等10月結算，賣方不能在獲利約25%直接獲利了結嗎?? 或者...上上下下震盪完後不要跌破 8000-179= 7821 還繼續多賺!?

當眾人正陶醉於辯論量化寬鬆(QE)是否於九月退場時，市場似乎忽略了更大的財政風暴正在華盛頓悄悄醞釀中，除了迫在眉睫的下一年度預算案可能重蹈2011年覆轍、癱瘓美國政府外，緊接其後的還有提高舉債上限議題，可能又將使政府信用瀕臨破產邊緣。

2014年會計年度即將於10月1日開始，朝野兩黨正磨刀霍霍、為預算案辯論全力備戰之中。在野黨的共和黨年初在「財政懸崖」一役吃了悶虧、被迫讓富人加稅案過關，因此共和黨勢必在9月預算審查上全力反攻，務求在削減政府支出的訴求上逼歐巴馬的大政府就範。

另外，道瓊社26日引述知情人士消息指出，美國舉債上限最快將在十月中觸頂。回顧2011年夏季，美國朝野因舉債上限談判陷入僵持，最後導致標普摘掉美國「AAA」最高債信評等，並使得股市陷入動盪，而今年相同戲碼極可能在重新上演一次。

美國財長Jack Lew今年稍早前就曾呼籲國會應正視此問題，及早協商解決舉債上限問題以降低對全球景氣的衝擊。不過，朝野迄今仍未有具體動作回應。

因上周歐美股上漲台股週一延續上週五反彈格局，盤面多方由高價股股王大立光及 TPK 控盤領軍上攻，類股以玻陶及食品類股漲幅最大，弱勢族群為貿易百貨及營建。週一加權股價指數終場上漲21.66，收在 7894.97，成交金再度萎縮為 582.38 億元，維持上漲量縮下跌出量的標準空頭量價背離格局。

電子類股佔大盤成交比重為 64.14%由權值股撐盤，期貨市場方面過大的逆價差繼續收斂，盤中一度壓回至平盤附近但那隻黑手在量縮情況下撐盤更顯輕鬆簡單。期貨全日高低僅 57 點外資維持一貫周一動作不大的慣性。

籌碼面來看，外資仍持續偏空加碼操作，雖然開倉之初成本難以估算，但預計8000口左右空單帳面虧損約30點，之前提過外資帳面虧損頂多2~3天，美股12:50仍小漲但摩台卻小跌，不知外資淨留倉部位帳面虧損不超過2天這毫無科學根據的統計明天是否延續。

選擇權部位方面，外資多空勢力比為0.67，佈局以買入買權與買入賣權策略為主；而自營商的多空勢力比則為 1.03，以買進買權及賣出賣全權為佈局的重點策略。台指期今日持續反彈，但土洋法人在期權的籌碼佈局仍不同步，因此指數仍不脫區間盤整格局。另以賣方角度九月份合約買權的交易區間集中在履約價 7900-8200 間交易，賣權部分則集中在履約價 7600-7800。買權 OI 最大履約價在 8100，有 25255 口；而賣權OI 最大履約價則在 7500，有 23070 九月份合約未平倉量比例（P/C Ratio）為 0.97 壓力大於支撐力道。從 OI 量的分布來看，買權的 OI 主要分布在履約價 8000-8400，賣權OI 主要分布的履約價在 7400-780。