台指期貨分享 -- Day Trade①哥

明日1月台指期最後交易日,收盤後保證金將調高10%,以大台為例,將由83,000調高至92,000

法人1月期貨最後第二日,外資再由空翻多累積1,500口左右,自營商追多

但2月台指期外資佈空12,000口左右,投信多單11,000口左右,自營商則偏多8,000口

若以邏輯推論,明日大部份散戶會因年假而繼續退場,反觀法人機構不會有資金需求

前日商人及財團用選票像馬英九做了表示

今日股民則用了股票表達了對政府的不滿

開高不到200點,完全出乎我的意料之外,連續被媒體洗腦了兩天

竟然我會傻到認為會開在7400~7500附近

利多:

當權者繼續執政,市場期待會有一天的慶祝行情

利空:

標普調降歐洲9國信評將使亞股明全面開低

台指期上下震盪29點,聽大哥說是創了最小的區間...

昨天激情過後,選前只剩2天,散戶記續退場融資減17億

外資台指期昨轉多後,今天獲利平倉約1,300口,剩多單930口

OI部份,淨多單增加至86,184,所以很明顯的,外資用錢投了馬英九

政府/法人量滾量

散戶續退場,融資減

籌碼安定拉抬殺盤均容易

昨跳空後突破7148 / 12日盤整區間高點後,直奔7182季線

外資台指期空單續減剩2,577口  OI淨部位多單續增

自營傷追高殺低多單見跌即砍剩1,088口

OI Var創近2週新高, P/C ratio ~ 0.99 成交量大向上移

日K線型太區間盤整待變,架構偏空

星期一的開盤即走勢是最難預先猜測的

單就上週五外資台指期空單續減,OI加多,似乎對總統行情接近及之後抱持著滿正面作多的看法

融資續減散戶在選前確定不會再投入,就算量增,那也不過市政府法人持股的轉換罷了

週五期指收7085,現貨收7121逆價差擴大代表多多少少有點單心週末兩天會有甚麼不太好的小利空

台指期外資空單連3減,減到3486口

喜好短線追高殺低的自營商多單增加至2130口

OI部分外資淨部位多單62759口,hedge期貨後已轉多

但摩台未平倉171,059口且偏空,未平倉量屬於極高危險水位

1/4 成交量在上沖下洗下擴大

台指期1月外資空單再減僅剩5,000口左右,自營商多單增加

OI部份Var1.5週以來略為下降,P/C ratio上升至0.89, OI外資未平倉淨額30,000多口約當期貨7,000口=期權部位已翻多

自營商淨額空方減少

外資台指期空單狂補,選擇權淨部位多單增加

期貨台指期持續作多

但大盤在選舉前已完全無技術分析可言

隨歐美股市而起舞

今天我盤前的看法與盤中實際的走勢是這半年中差異最糟糕的一次

可以替自己找出100個理由,但錯誤是事實,重新思考...哪個環節出了狀況?

1.  以58非凡財金台為主評論台股的節目給了我太多洗腦的資訊

  --所有的報章雜誌媒體共識"元月開紅盤"...那麼,所有人等著被抬轎,大戶未何要幫你抬轎??

歐美股市今晚不開盤,不影響台股

7011~7000強力支撐,不可跌破,破無支撐

7070~7085壓力,突破攻7136~7148

上攻無力則下壓

29日美股跌台股如遇期開平低,期貨壓低最低恰巧觸碰"外傳"國安基金絕對訪守點7000後即開始驚驚漲

量縮但法人進出金額佔成交比重升高,融資續減

期貨部分外資/投信/自營幾乎沒有變動

OI外資作多跟期貨空單有hedge作用,自營部門留倉Sell Strangle side僅不到過往之1/2代表害怕噴出

明日有2011年央行最後一次的利率決策會議

適逢12月摩台指結算留倉仍近100,000口

外資台指期空單維持8,000口左右,卻又用OI作多,線股僅小買小賣,

有些遇期震盪方向不確定(偏往上)套利的意味

今1:30現貨急拉15點,連續多天尾盤做價往上拉,政府資金確定進入宣示意義濃厚

台股如預期般盤整,現期貨均收小黑,以盤代變是現今最好的走勢

外資放假小部分陸續歸隊,台指期空單繼續增加累積7,847口,散戶繼續退場觀望融資小減

營建昨大漲今卻大跌,政府選舉往上做只能漲不能跌卻不能用噴的,進1大步退2~3小布緩步墊高至選前一週再漲

自12/21跳空大漲300餘點確立選前W底低點出現後

由期貨觀察,連續4日政府基金呈現"做一休一"的模式

一般投資人看的多做的少,外資耶誕假期

連台指期量都縮到44,500口不到之前平均量的一半

聖誕節放假去,明天肯定交易清淡,不知道成交量會不會創新低?

外資小買小賣放假去,期貨亦如此

國安基金就台股而言,其實只是止痛劑/安慰劑,實質效益並不會有想向中那麼強勁

至於陸銀參股或許可以讓被歐債燙的一蹋糊塗的金融股帶來些利多,但請注意1/3正式上路後

期貨收6960,現貨收6664.48

歐美股市昨1日行情,美國經濟復甦,歐債短期解不了

觀察外資買賣超,買超多為電子權值股(北美B/B ratio值連續數月上升)

但賣超7~8成全為金融股,且今融期空單加碼(或許為避險用)

今大盤現貨收6661,12月台指期6672

融資自殺斷頭再減10億,外資台指期空單連3補又補了2,000口,選擇權淨部位今日由空轉多

果真外國的神比較靈,歐美股市現在約略凌晨4點漲幅為2~3%

如果依照我6步驟的選舉陰謀論,那明天差不多要開始走第四步了

利多: 

A  馬英九招開緊及股市穩定會議並頒布多項就是措施

B  歐美股跌但亞洲股市開漲

C  融資大減40餘億