20120801台股盤後 + 0802颱風天小心，明天"災後概念股"又要被拿出討論－台指期貨分享 -- Day Trade①哥

外資週三多單在瘋狂加碼淨多單來到1.26萬口新高水準，而手中整體多單不未成本7078損益已逾百點，近期情況均為籌碼優勢+反市場心理硬軋經濟面爛到不行的台股

繼前一日外資現貨左手換右手，成交比重誇張到80%以上後，周三不顧外在利空已籌碼優是硬將期貨撐在高基期整理，外資持續追價買進多單部位，成本持續墊高屬於多方攻擊態勢，目前1.26萬口淨多單分別分布於近月10500口，遠月2100口，近遠月皆作多，若近遠月排除價差變化以同步漲跌理論，1.26萬口的平均成本落在7078點未平倉損益已超過百點以上，留倉口數及未平倉損益都同步來到近期新高，大盤連漲三日，散戶不請自來，20120801台股點火特定個股市場，吃了"漢堡王"的主力，口袋麥可麥可彈彈"聯發"頗為"傳奇"，藉由部分個股高人氣，媒體規波助瀾以順利將散戶吸引回市場(成交量增+融資增)，期貨日線連5K後及FED短期不會推QE3，若連歐央今晚也沒有讓市場振奮的消息，在非農預期中性情況下，研判後續外資買盤力道有限，反倒需留意每日現貨開盤、收盤時刻，外資可能大幅減倉獲利了結。

BC萬口分佈71C二千、75C六千(1.低成本壓寶2.有效拉升平均IV)：

周三外資大買買權CALL一萬口，交易在近月約八千餘口，分別分布買進在7100CALL二千口，7500CALL六千口，買進7100CALL為方向單作多意圖明確，因屬於價內一檔其delta相關係數高，倘若大盤稍有上漲對其部位的獲利比台指更佳，至於買進六千口7500CALL則為押寶QE3的企圖，對於獲利已多的外資而言無關痛癢，其二.六千口75C同時買進將造成盤中買權平均IV隱含波動率上升(計量平均值) ，以今日而言只要IV上升1%，價平gamma值為5-6點，換言之就是用6000口低成本的買進買權去推升整體IV平均值，讓更大量價平附近的買權上漲5-6點。

至於賣方72C減倉1/3後移至S73C外資買權的賣方部位在多日不為所動後，今日終於減倉1/3部位，但並無退場只是將部位後移至賣出73CALL，上檔風險由原本的7280上移至7355點，可見7200點關卡有撐。

刀魂

報告名稱		盤勢分析
國外期貨日報	金融指數	國際股市部份，週二歐美股市震盪收低；儘管週二美國製造業、房市及消費者信心等數據皆好於預期，但投資人等待週三及週四FOMC會議聲明和ECB會議結果，市場交易謹慎，美股多在平盤下震盪；美國三大指數皆下跌，跌幅介於0.21%~0.49%，英德法股跌幅則介於0.03%~1.02%。
	歐元	近月歐元上漲收在1.2313的價位，因歐洲央行ECB會議將在8月2日展開，市場樂觀預期央行總裁德拉吉會採取行動來阻止西班牙和義大利公債殖利率升高的問題，激勵歐元最後以上漲作收。
	原油	週二原油期貨下跌1.72美元，或1.92%。市場依然聚焦在為期兩天的FOMC會議，但投資人懷疑FED推出QE3的可能性降低，且德國財長否認核予ESM銀行牌照之必要性，風險意識再起，投資人選擇先退場觀望。
	黃金	週二黃金期貨下跌9.2美元，或0.57%。金價在經過連續4個交易日上漲後，投資人選擇在FOMC及歐洲央行政策會議之前退場觀望，且德國財長的言論使歐債不確定因素再起，市場風險情緒有所反轉，投資人獲利了結使金價下跌。
	農產品	週二芝加哥黃豆、玉米及小麥皆下跌；玉米盤中在創歷史新高水位，但由於缺乏新利多因素支撐，加上市場等待FOMC會議結果，農產品隨著外圍商品市場，在獲利調節賣壓下紛紛走低，整體跌幅介於0.15%~2.67%。
盤後報告		週三台股下跌，受到歐美股市回檔，台股早盤隨著亞股小幅開低，由於市場等待隔日即將公佈的FOMC會議結果，加上因颱風因素台股明日休市機率大，早盤台股橫盤狹幅震盪，而午盤隨著陸股拉升，買盤進場帶動台股回升至平盤附近；類股方面，以傳產類股表現最為強勁，汽車、百貨、食品類股漲幅皆在1.5%以上，電子股走勢則較為分歧，具有法說利多題材的聯發科衝至漲停最為亮眼；加權指數最後下跌2.53點，收在7267.96點，成交量放大為899.5億元。台指期收盤上漲37點，收在7194點；籌碼面部份，外資現貨賣超8.01億元，合計三大法人現貨買超5.77億元；期貨部份，外資期貨買超54.68億元，外資期貨未平倉淨多單增至12660口，三大法人期貨買超68.55億元；合計三大法人期、現貨買超74.31億元，整體籌碼面以偏多看待。選擇權方面，目前獲利中心點為7100點，買、賣權最大未平倉序列區間為7300點及7000點；隱含波動率部份，買權由17.05%降至16.6%，賣權由18.93%升至19.1%；未平倉P/C Ratio升至113.64%。