台指期貨分享 -- Day Trade①哥

台股上周因封關長假全球股市漲幅超過3%而開始補漲

周一預期跳空大漲,後歐美股推波助瀾下台股一次到位,周線上漲508點,每天突破不同的壓力,造成技術分析下的強勢噴出及軋空(手),如果主力夠很則此波上攻則不排除去測前兩波當周高點 8/19: 7896及 9/2: 7886

若已籌碼方面觀察,現貨部分,法人占大盤成交比重已由1/31的65.29%下降至2/3的44%{(外資2/5周六放假僅小買小賣(20%)},法人成功點火後已慢慢由散戶螞蟻雄兵接手抬轎,而資金的輪動,也由前3天的金融權值主攻換至最後2日電子回檔金融噴出接棒推升指數,資金輪動迅速也使周量爆出半年以來最大量

回補籌碼的力道造成股價噴出,資金輪動的速度造成很多人可能賺指數賠差價,期或布局外資持續追多至淨多單11,590口,自營也連續兩日狂追至淨多單5,919口,OI部分外資Call部分持續追價Put則並無特別變化,自營Call Sell Side方連2日陸續停損而Put Sell Side則加碼,VIX持續下降,P/C由周一的1.09噴出至1.23,所有數據完全就是一片火熱到發燙

但唯一弔詭的是,即使現貨指數已經來到7741.24期貨逆價差也僅存6點,但周六最大Call/Put成交量卻為7700/7600甚至最大為平倉集結在7700/7400...或許是我以前從來沒有注意到也或許是市場架構有所改變,但這卻是我第一次遇見的狀況,這情形發生後的結果,可能真的要等到1周後才有答案

這兩天不論去咖啡廳或者麥當勞,都會聽到有人在討論股票...台幣拼命升值-->資金不斷匯入 (OK)-->但伴隨而來的卻是代工產業及賺美金廠商的對匯損失, 融資減肥/散戶退場太過-->搶補(OK) -->但提早進場的外資在有人抬轎的情況下要不要先不分獲利了結?此時讓我不禁想起了老羅斯福時代的"擦鞋童理論"...

2/4融劵減少5,706張是六天以來首次見到的空頭認輸,觀察個股,電子股除補漲的2454及2498外全部留了2~3天的上影線,除金融近2日噴出創波段高點外,各產業權值龍頭無一不像電子權值股一樣留長上影線

2/6開盤若金融股繼續強勢噴出但9:30前就開始回檔且2330/2317/2303小漲但指數(期)卻無法站穩7762已上,則我們將把上述類股的走強解讀為掩護其他個股的短線出貨,則指數將極有可能呈現短線的回檔,若以上假設劇本發生,則之前的壓力反轉為支撐7708/7692, 7681~7672/7668平台區應有支撐,7658/7642不可破,反之短線上將開始劇烈震盪

反之,7762站穩,Gamma的加速會造成7700Call Sell Side停損力量迫使大盤強力噴出,一波到頂高點無法與預期,做空者將哀鴻遍野

講了很多邏輯的觀念,結論是:多頭衝到某一高點後,已到多空決戰的關鍵點1~3天,多頭勝出,直攻8000,空投勝出,回測7400~7500

刀魂