台指期貨分享 -- Day Trade①哥

週二美股震盪收低，週三亞股大多開出紅盤，台股期貨開盤不弱似乎也暗示"有隻手撐著"，現貨方面在宏達電、聯發科及晨星高價股帶動下，指數一度站回7400點，但成交量低迷完全無追價買盤，指數最終失守7400點，今日市場觀望氣氛濃厚，尤其法人完全左右手喬治瑪莉自己玩，散戶預料波動不大連期貨到12點時成交量都不到3萬口，終場期現貨實質價差正價差收斂至17點，選擇權波動率下降，顯示市況穩定，等待週五柏南克在Jackson Hole的演說。 

觀察法人籌碼變化，外資買超9.1億元集中在特定高價股上，自營商賣超0.3億元，投信賣超0.3億元，三大法人合計買超8.5億元；在台指期淨部位方面，外資在期指7380附近防守強勁小額加碼淨多單1003口至6187口，自營商減碼淨空單59口至692口乎多乎空真的不用去管他，三大法人合計加碼淨多單1056口至8486口。另外，台指期前五大交易人竟多單增加但前十大交易人卻減碼淨多單71口至3762口。整體而言，大額交易人看法開始分歧。

週三台股成交量628億元，量能萎縮完全靠高價股(TPK等)貢獻成交值。而台指期陷入多空拉鋸戰，7400點大關似乎成為短空與中多必爭之地。技術面部份，日線仍力守月線不破，且下影線明顯，顯示下檔支撐仍在，但短期均線仍持續下彎，且呈現高檔死亡交叉，短多仍稍居劣勢。明日將進行摩台結算，加上週五美國 Fed主席柏南克動態的不確定因素影響下，多頭追價保守，攻擊量能未明顯放大前，短線仍需留意震盪風險。

以下兩周圖以技術分析而言可以說醜到爆，完全就是一個盤頭的格局，但由台指期的日K圖可看出連兩天留下影線，15天前長紅棒上緣似乎有支撐，而支撐台指不跌的理由即可從另一張電子期的日K圖看出，電子雖也看似盤頭但守的卻是13天前的那根長紅棒，正所謂"高價不死，台股不止"，在電子高價股全面連續重跌前，台股短線還未展開真正的波段跌勢。

 週三台股止住跌勢未再下挫，但也沒能重展攻勢，價位居於前日低點與上檔年線間地位尷尬，考慮到下檔附近再無支撐，年線關若不能速突破恐不利後續發展。電子與金融重新站回多方，配合部分傳產類股走揚，成功抵擋空方攻勢，但各類股漲幅不大，且個股漲跌互見左顧右盼，可見市場觀望氣氛濃厚。宏達電因董事長王雪紅登高一呼對外喊話且釋出Apple與Samsung專利訴訟影響有限等利多消息大漲2%，TPK亦止跌回升，最大權值股台積電扮演撐盤中堅角色，財報極不透明的鴻海與台塑化臉綠則難以給大盤動力。傳產中則以汽車類股大漲4.1%最搶眼。

今日台指期約略9:30過後幾乎躺平，上下震盪區間之小讓人不打瞌睡都很難，外資在台股中予取予求，盤中討論區有網友提到了"如果台股沒有外資"這個問題，認真思考:如果沒有歪國人在這小池塘興風作浪，台股本來基本面長期就"完全"沒有投資價值，那何來波動之有? 近期期貨區間小獲利空間不好抓，原因就是台灣傻戶中真傻的去年就被抬出場，而沒那麼傻的在整體環境不佳的情形下，台股指數"相對高檔"當然不願進場，而在場內的廝殺的是所剩無幾有技術沒資金的小散戶卻一點也不傻，於是乎波動變得好小。。。

換個角度想，歪資是個800磅的大猩猩，一拳打下去對手一定掛，但既然身軀那麼龐大，揮拳是不是就會慢了點?或者說如果你的眼睛夠犀利看得出揮拳的軌跡，那麼每一個轉身都是有跡可循的，無法向投信那樣追高殺低那麼神速。有看懂我的意思嗎??拉回來其實我講的是"籌碼"!!

20120830摩台結算日，這幾天在空方氣焰稍微增長的情況下幾乎沒有媒體在提"拉高結算"，就筆者而言，技術分析上的確無拉高結算跡象，但卻也無太大殺低結算換倉之可能，反倒可能結算行情平淡無奇。

明日預期多空交戰區間更小，7398~7403多空超級戰區，拉高向上7419隨即欲壓，即使噴出7450~7455又遇鐵板。向下7377~7383支撐，同向上狀況，若有機會下殺至7350~7346必定爆量小反彈，又是一鐵板。鐵板不論在上或在下，不是不可能突破只是機會很低，但一旦突破那就是出現方向的徵兆，20120830機率同樣不大，但向上可能性卻又遠小於向下，台指下殺前兆: 2330 / 2317 早盤小漲中盤維持平盤後盤翻黑，高價股早盤維持震盪，中場走弱，尾盤配合28族群下殺才可能崩跌。

連續PO了同一張日K圖數日，上下兩條綠色線沒重劃而是部段延續，在發散三角形內仍為盤整格局，直到跌破/突破或者我重劃為止，殭屍盤不變。

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