台指期貨分享 -- Day Trade①哥

前一日國際股市漲跌互見，台股現貨及期貨市場今早盤也大致在平盤附近徘徊整理，台股現貨市場在宏達電(2498)開高走高帶動下，午盤前漲幅也明顯放大，台指期近月合約指數最高來到7107點，現貨市場最高則來到7114點，台指期最高漲點達59點。終場台指期近月合約指數收在7067點，高低振盪價差不大小漲19點，成交量90208口，呈逆價差8點。

籌碼面表現方面，統計至6月13日止，三大法人的外資法人在台指期貨的未平倉餘額呈淨多單10400口，來到萬口之上，自營商及投信法人則同步站在淨空單地位，淨空單分別是3091口及337口。再觀察外資法人在金融期仍舊站在空方地位，未平倉餘額淨空單1967口，較前一個交易日減少1百多口。

大額交易人未沖銷部位的結構情形，前十大交易人在台指期貨所有月份，累計至6月13日為止，呈淨多單7500口，前五大交易人則是淨多單8894口，在近月合約部分，前十大交易人則是淨多單5426口，前五大交易人則是淨多單6112口，顯示不論在近月合約或所有月份，大戶在台指期貨的心態都在積極轉多。

由於義大利殖利率上升及美國經濟數據不佳，使的前天晚上歐美股市表現疲弱收盤大多已下跌做收，而昨日台指期開盤下跌六點以 7042 點開出，十一點半過後台指期急拉但卻無法堅守，一點過後再次遭壓回，十一點半過後的漲幅失守。最終台指期以上漲 19 點 7067 點做收，逆價差 8.10 點。由技術面來看，昨日台指期開低走高，K 線為留有上下影線的紅 K，下影線短而上影線長，而實體長度 25 點，總成交口數較前一交易日萎縮但與前一交易日相比相差不到一千口。

均線部份，五日線及半年線維持上揚走勢，其餘均線則下彎趨勢不變，KD 值部分，K9 值與 D9 值仍維持上揚走勢，K9 值向上穿過 50 而 D9 值仍維持在 50 以下，RSI 值上升趨勢未變，RSI5 向上突破 50。由技術面分析昨日台指期開盤仍開在五日線之上，盤中一度跌破但收盤卻未失守，五日線支撐仍未遭破壞，不過昨日多頭上攻突破月線收盤卻失守並留下長上影線，五日線至月線間的震盪整理格局仍未有改變，不過加權指數持續量縮，成交量剩下不到五百億，量能仍明顯不足。昨日月線跌破 7100 點，而月線及五日線只剩下 60 點的空間，逐漸壓縮的空間有助期台指其多空表態，但短線仍是橫盤整理無明顯多空趨勢。

由籌碼面來看，外資多頭部位全部為獲利狀況，十大交易人則多單調節，但仍維持淨多單。法人籌碼仍偏多不變。選擇權盤勢分析： 以選擇權未平倉量而言，六月份合約買權最大序列為 7300 點，累積未平倉量為 72,169 口，賣權最大序列為 7000 點，累積未平倉量為 57,901，以目前台指期趨勢觀察以最大交易量估算結算區間或以最大位平倉來估算來皆不客觀，所以預期六月結算區間將落在 6900-7200，而昨日 Put/Call Ratio 則由升轉降，下降 0.0058，Put/Call Ratio 來到 1.0422。

今日操作區間原則上昨日力守之7050將為護盤向下支撐，應不致輕易跌破，向上7083(個人參數均線)/7092(昨壓)為多空對峙區，突破則有機會驚驚軋上攻7138。市場對於希臘選舉似乎短線以利空出盡解讀，明平盤震盪若下殺小幅取量則有機會無量驚驚漲，收高等待周末希臘與歐債相關消息。