台指期貨分享 -- Day Trade①哥

之前提過,在2/29那根紅棒突破2週的盤整區後,上檔並無實質壓力,真正壓力會在8279的缺口,然以週線技術線型分析：

1.       週K線延下降軌道線震盪後突破，軌道線二倍及頸線峰底一倍距離位置皆落在8250點附近。

2.       週線長黑K空方主力籌碼區8250-8300，視為上漲主要壓力區

3.       週線幾處站膝轉折關鍵價落在8250-8310之間，此處為現貨籌碼換手區亦為散戶套牢區。

4.       選擇權面主力數月前佈局買進三月10800PUT共7100口，每口買進成本均價為2400-2450點，損益兩平點為10800-2450=8350點不能突破。

由上述技術面搭配外資曝露部位研判，倘若短線外資多方控盤籌碼不大幅減倉換手，短線目標8250到達機率相當高，今日指數來到8187相當接近滿足點，此處持有多單者更須謹慎留意，以過往歷史經驗當指數到達滿足點位置後，瞬間回檔速度相當快速

今外資賣超2330確於最後一盤強拉至平盤,操控指數於高檔震盪意圖明顯,籌碼面來看,三大法人現貨市場雖小買15.46億,但確於期貨及選擇權市場大幅調節,由其已外資前日大幅追多8425口,近二日調節5499口,外資操作如此短線實為罕見,OI外資Buy Put來到69,903口為農曆年後新高且OI整體淨部位由正轉負為 -11,221口,法人高檔今日順利將籌碼轉手于散戶,融資增加22.06億,融劵續減,相對軋空力道將減弱

以期權統技數據分析,VIX下降, P/C下降也代表強勢軋空後空單有陸續認賠跡象,OI未平倉集結區間拉大至8400~7600,預期多空將再一次對決且向下力道稍強,今日盤中量大為至下移100點來到8300/7900,也顯示8300不易突破,反之,重新回測8000關卡機會大增

明日(3/3)全世界台灣獨家開盤,照往例,50%以上外資休假去,台股勢必量縮,現貨市場少了外資控盤撐指數力道,如果空頭有心摜壓,將會是最好的時間點,尤以跌破某關卡後將觸發程式交易的賣單

開盤點位難預測,或許直接開黑於昨日支撐區8150以下,8160以上即有特定籌碼供應,8181即為壓力,向下技術分析上8120~8124有密集支撐線,摜破則向下8071至8056~8051方為空方攻擊第一滿足點,若真如規劃,2330先撐盤,高價股緩跌,中盤過後觸及程式賣單則目標價為7974

反之,雖然機率不高,但若要向上噴出,則目標為8331

刀魂