台指期貨分享 -- Day Trade①哥

昨天晚上用開玩笑的方式，直接以美股或者台積電ADR在台灣農曆年節期間的漲幅來換算台股，用簡單不精確的直接%對應分別得到的是台股今天至少應該要漲個1550~1157點才算正常，所以2/17全天下都知道台股會漲，而就在所有人都知道新春將開紅盤並且篤定站上1萬6的情況下，台股竟然只漲了559.89，台股的弱勢真是叫人失望啊~~~哈哈哈~~~...三大法人買超台股，不意外。但金額真的沒有想像中來的大。

外資現貨買超金額算是近期大量的，但也請注意接下來是否連續買超。

買超標的除了2303外也很分散，往好處來說是遍地開花到處點火，至少讓大部分的人不會賺了點數賠了個股價差。

烽火連天當然激起散戶的共鳴，融資增加31億左右，台股還有激情可期。

昨天有提到判斷外資期貨空單已從2月轉成3月，今日盤後統計數據變為淨空單16991口大多期貨商都是直接跟前一日比較"空單減少5670口"，但實際上外資今日台指03當沖後淨部位其實只有增加448口多單，也就是說其實約5200口是台指02空單自然結算，並非空單一口氣大幅回補/認賠(如果看到諸如此類的分析請嗤之以鼻)。結論簡言之，外資台指03較前一交易日相比，只是小幅偏多調整，並非空單認錯回補，如果此一狀況不改變，那就只能解讀成外資短多中空(或避險)，而不能解讀成外資開始期限貨全面做多台股。

市場反指標散戶今日9:40~9:45估計出現一小波空單斷頭，但盤後數據空單依舊打死不退，台股還存在有向上軋空的動能。

選擇權部分出現了大幅的結構改變。自營商Sell Call部位大幅停損後趨於中性，而Put布局則由買方直接轉向賣方(看不跌)，整體而言自營商由之前的看跌直接轉向"看不跌"。而外資原來CALL/PUT雙買結算大獲全勝後，新開倉的Call竟然罕見出現賣方(看不漲)+Put買方(看跌)，雖然因為換新倉後口數不大可能不代表會有太大動作，但此一"選擇權偏空"結構是否只是單一日期出現，或者接下來越來越明顯則必須要相當謹慎的觀察。

而若以選擇權莊家思維P/C ratio創近期高則為市場共識，台股短線不太會回檔，這也就是為何說要特別繼續觀察外資在OP布局的變化，看他們是偷偷摸摸又在布局一些事情，還是只是因為剛換倉造成數據上的失真。

市場恐慌性指數雖然不斷下降但卻依舊在平均值以上，此現象不利台股長多。

小波段技術分析今日開盤直接突破黃色三角收斂並向上表態，9:30~9:45拉高創高後出現下壓快市，進而出現紫色圓圈的爆量反轉並一路量縮軋空再創高，然向上軋空過程中粉紅色方框處出現嚴重鈍化背離。明日除非以開高走高的方式拉抬硬將MACD背離化解，否則指數在向上拉抬不能站穩綠色壓力的情況下，相當有可能在拉抬後在回到綠色與上方黃色區間中震盪(16400~16250)。

個人會比較偏向拉高後偏空操作。