台指期貨分享 -- Day Trade①哥

台股在國慶日休市之後，今天隨國際股市補跌，早盤跳空開低，7500點也遭到摜破，電子、金融、傳產均遭到摜壓，大盤開低走低，加權指數收盤時下跌140.29點，以7451.72點作收，成交值817.91億元。外資對台股大玩「養、套、殺」，今天正式進入第3部曲--「殺」，大砍90億元，同時台指期空軍也長驅直入，留倉淨空單大增至6900多口。本土法人投信買超0.33億元，自營商賣超12.65億元，三大法人共賣超102.46億元。
外資買超京元電1.2萬張、長榮航6500多張，富邦金5000多張，聯發科4900多張，和碩、矽品各3000多張，瑞儀、宏碁、儒鴻、中環各逾2000張。高價股中買超可成1112張。
外資大砍仁寶3.7萬張，鴻海3.4萬張，台積電、台新金各2.3萬張，中信金1.8萬張，遠東新、友達各逾1萬張，廣達、台塑各逾9000張，奇美電、元大金各逾8000張。高價股中賣超華碩2213張、宏達電1345張。
投信買超寶成4000多張，中華、長榮航、中華電、矽格、遠傳各逾1200張。投信賣超玉山金2600多張，太子、欣興、兆豐金、華通、智原、可成各逾1300張。

筆者云，這通常不是一天兩天的事情，會是一個波段~~請密切注意!!
外資單日瘋狂匯出逾8億美元，讓新台幣昨（16）日再度爆量重挫，終場貶值1.21角至29.635元的3個月新低，匯市成交量20.88億美元創下今年單日新高，也是今年首度單日匯市交易量衝破20億美元，外資撤離潮有一觸即發之勢。
希臘恐退出歐元區，市場恐慌心理再起，資金避險需求爆增，匯市上演「飢餓遊戲」，外資瘋狂匯出，大搶美元，新台幣應聲而倒，昨天因而重貶1.21角，收在29.635元的3個月新低。

外資放假去,台股撐過周三結算,可望反彈!!
台股量能窒息，行政院副院長陳沖昨天邀集政府基金盤點手中握有的「銀彈籌碼」。根據統計，目前勞保、勞退、退撫三大基金可投入股市金額約4,800億元，由於國安基金除非全球股市劇變不能啟動，政府基金將站在第一線，必要時挹注台股，以提振投資人信心。
行政院長吳敦義昨天開始請假參選，由陳沖代班坐鎮，為穩定這段期間的國內股市，並設法提振投資人信心，陳沖昨天邀集證交所、金管會和政府基金負責主管召開秘密會議研商因應對策。
陳沖在會中關切三大基金目前手中握有的子彈籌碼，可投入台股金額約4,800億元，另外，手中立即可動用的資金約有600億。

歐洲債信風暴延燒，台灣經濟研究院昨天公布，10月製造業與服務業景氣雙雙下探，創下近兩年半以來新低；不過，未來半年經濟情勢有望止跌回溫，企業對未來半年看壞比例較上月稍減，而且景氣可能在明年第一季落底。
目前消費持續成長，但經濟前景不確定因素提高，使企業對景氣看法趨於保守，恐進一步影響就業市場及內需表現，預期國際景氣持續修正，也會連帶影響國內經濟表現，因此國內企業在10月對景氣看法均比9月悲觀。
10月製造業與服務業營業氣候測驗點雙雙下跌，製造業廠商10月比9月更悲觀，看壞10月景氣的比例為46.1%，較9月增加16個百分點。主因國際經濟趨緩，終端需求疲弱，市場處於庫存調整階段，部分產品報價不如預期而壓縮獲利，面板、LED、被動元件廠商都持保守看法。

第二波外資借券緊箍咒再起，外傳索羅斯來台大肆放空，主管機關昨勸說四大基金及壽險公司，自即日起停止新增借券，已經借券的要提前還券，以抑止外資套利賣壓。以昨市值計算，市場借券餘額逼近1,492億元，此政策所點燃軋空戰火，下周將掀起外資回補潮。
　昨日借券餘額持續增加2萬6557張，餘額仍高達404.35萬張，借券餘額前十大熱門股依序為中鋼、聯電、友達、宏碁、台積電、勝華、新光金、國泰金、彩晶及第一金。

雖然這種消息事實上是個屁,但屁會響,也會臭個幾天,最後才煙消雲散...
第2次金銀會談再度啟動陸銀參股議題，兩岸金融業往來一直期待就是「開放陸銀參股」，不過近期全球股市動盪，若歐美股市盤表現不佳，短期內此利多恐被抵消；但就中長期來看，金融股股價應有很大表現空間。

宏達電(2498)傍晚發布最新聲明，將與WTI投資國際有限公司和威盛(2388-)電子重新審慎對S3 Graphics併購案進行全面性的評估。同時第4季營收財測預估1250-1350億元也將不適用，預估營收與去年同期1040億元相當，換言之，下修幅度達2成。
宏達電今天在大盤重挫、專利利空夾擊下，股價開低走低，跌幅近一根跌停板，跌破600元大關，終場以565元作收。傍晚突然發布對第4季財測下修、S3併購重新評估，市場預期恐會對明天股價有所衝擊。
宏達電表示，對於近日ITC判定Apple並未侵犯S3 Graphics專利結果深表遺憾，S3 Graphics亦將繼續上訴。面對此一複雜訴訟程序，宏達電在訴訟初始即盡所有努力準備，同時進行完備的法律查核，並聽取專家專利評估與鑑價意見。
宏達電指出，深信Apple侵權事證相當明確，且ITC初判認定Apple侵害S3 Graphics2項專利，因而決定進行S3 Graphics併購案。鑑於ITC最終判決出現變化，宏達電將稟持誠信原則與WTI投資國際有限公司和威盛電子共同重新審慎對S3 Graphics併購案進行全面性的評估。

針對透過借券管道，政府主管機關終於祭出「限空令」，2但政府這項借券「限空令」，只做了半套，雖然外資單日借券放空的額度大幅縮限，但仍有台灣50等ETF、期指可作為放空管道，且對於先前已經超額借券放空部位，也無法強制回補，整體軋空效果有限。這項措施，只在於對"未來"能阻止外資套利，然而這項「借券限空令」對於外資已經借在手上的券，以及先前已經「超額」放空部位，無法進行追溯，除非外資放空的個股股價急漲，借券「維持率」低於140%，外資才必須強制回補。
這項外資「借券限空令」，最大的影響在於外資單日借券放空個股張數，外資在進行現貨市場與期貨市場間的「套利」時，就無法在肆無忌憚摜壓現貨，整體來看，可避免權值股遭到摜壓，而引發大盤暴跌。不過外資仍然可以從台灣50等ETF、期貨市場上放空，對於想繼續大玩「兩手策略」套利的外資，影響並不大。
外資「借券」熱潮，已延續近大半年，外資借券除了進行TDR、ECB、ADR等交易避險外，也有部分比例是純看空個股後市，而屬於看空的部分，大多在借券後2天內即會在市場上賣出，並不會握在手中，白白浪費平均2-7%的借券利息，因此的摜壓、套利動作也都相當迅速，如果拋空的為權值股，確實也可能造成台股指數跌幅擴大。

重要行事曆
21  HP盈餘公布預計會為NB廠短線利空
22  美國公布GDP將嚴重影響美股走勢
23  耐久材訂單

各銀行對力晶合計約400多億元放款，多數銀行未提列備抵呆帳準備金，部分銀行對力晶提列率也不到5成（提列準備金佔放款金額比），金管會官員說，將密切注意力晶後續狀況，必要時會採取因應措施。 
金管會緊盯後續狀況
茂德案，9月已有部分銀行將茂德108億債權轉列逾放，但各債權行10月底又通過對茂德降息到0.1%，外界關注108億元債權是否可沖回到一般正常放款？金管會內部已傾向禁止回沖，認為各銀行將茂德轉列逾放，才可真實反映資產狀況。金管會指出，各債權行通過茂德貸款息從2%降到0.1%，屬更改授信條件，類似債務協商，各銀行本來提列茂德的備抵呆帳準備金，是不能沖回，因呆帳準備金和損益有關，如果少提、沖回到獲利帳上，銀行可能把他分配掉。