台指期貨分享 -- Day Trade①哥

近年Q3漲跌幅統計

 回顧第三季：2012年表現與前五年平均有所差異
 前五年：7月表現較好(+2.75%)，8月表現較差(-3.77%)
 2012年：7月表現較差(-0.35%)，8月表現較好(+1.74%)
 今年7~8月大盤除息蒸發3.7%卻不跌反漲，填息力道強
 台股第三季就在歐債危機緩解之下打出底部，再加上9月有歐洲央行購債與美國聯準會的QE3，推升台股到達高峰

近年Q4漲跌幅統計
 展望第四季：2012年第四季有個不好的開始
 台股10月表現在國際主要股市中吊車尾(-7.12%)
 台灣經濟數據不佳，且市場將焦點放在美國總統大選後的新局面與財政懸崖的不確定性，恐增添後市壓力
 前五年：11月表現較差(-4.94%)，12月表現較好(+3.92%)
 因此預期較好的打底契機可能落在12月

全球股市Q3與Q4漲跌幅

修正乖離：台股與費城半導體指數 

近月台指期日K線圖 (偏空)

近月台指期周K線圖 (向下三角收斂偏空)

近月台指期月K線圖 (跌破7000點M頭成形)

月季線死亡交叉後 波動率看升

外資台指期籌碼偏空

台指期前十大交易人籌碼偏空

融資餘額還有下降空間

留意融資維持率仍接近警戒區

借券餘額與借券賣出創歷史新高

摩台指未平倉量 vs 加權指數

歷次摩根OI達20萬口全記錄
 摩根OI大增與特殊事件的關聯
 高達20萬口之後，持續在高檔的天數長短不一
 無論是否為巧合，最終往往有特殊事件來收尾
 8次OI大增之後，安全水位約在16萬口以下

摩根OI觸頂後半年的台股漲跌幅
 以摩根OI達20萬口之後的最大口數當日起算
 跌最少的是第2次，期間最大跌幅-7.23%
 跌最慘的是第4次，期間最大跌幅-51.85%
 一季之內最快見低點的是第3次，在第25個交易日
 一季之內最慢見低點的是第5次，在第50個交易日

摩根OI觸頂後半年的台股走勢

第四季台股宜保守以對

 (1)統計數據不利短線反彈
 (2)中長期技術面有利空方
 (3)波動率看升
 (4)法人籌碼偏空佈局
 (5)融資多殺多疑慮未除
 (6)借券餘額與借券賣出皆創歷史新高
 (7)摩台指未平倉量壓力

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